ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БА НКУ

N. L. Kozakova; O. V. Chernytska; P. O. Sheychenko

doi:10.15421/322208

N. L. Kozakova Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
O. V. Chernytska Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
P. O. Sheychenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ключові слова: кредитний портфель, багатокритеріальна оптимізація, метод штрафних функцій, генетичні алгоритми

Анотація

Запропоновано узагальнений алгоритм формування оптимального кредитного портфеля банку за допомогою методів багатокритеріальної оптимізації із застосуванням евристичних алгоритмів. Математична модель представлена у вигляді послідовного алгоритму зведення багатокритеріальної задачі до задачі умовної оптимізації, та застосування методу штрафних функцій для послідовного розв'язання задач безумовної оптимізації. На кожному кроці запропоновано застосування евристичних алгоритмів. Вказано особливості застосування та чисельної реалізації алгоритмів.