ІМОВІРНІСНИЙ ВИСНОВОК В БАЙЄСІВСЬКІЙ МЕРЕЖІ "СТРАХУВАННЯ"

  • Ya. S. Bondarenko
  • D. O. Rachko
  • A. O. Rozlyvan
Ключові слова: байєсівська мережа, маргінальний розподіл, спільний розподіл, умовний розподіл, умовна незалежність, оцінка максимуму апостеріорної ймовірності, оцінка максимуму аргінальної апостеріорної ймовірності

Анотація

В роботі запропонована методика розв’язання задачі прогнозування страхового відшкодування майнової шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Мета клієнта, який укладає договір страхування зі страховою компанією, – уникнути фінансових витрат, пов’язаних із випадковістю настання тих чи інших небажаних подій (страхових випадків): транспортних пригод, смерті застрахованого та ін. До укладання договору страхування клієнт має певний ризик, який може призвести до випадкових втрат, а може й не призвести до них. Уклавши договір страхування зі страховою компанією, клієнт за певну плату купує страховий захист, тобто за плату клієнт уникає можливих втрат, пов’язаних зі страховим випадком, які хоча й малоймовірні, але для клієнта можуть бути катастрофічно великими. При цьому ризик не зникає – його перебирає на себе страхова компанія. Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії передбачає зусилля як її керівників, так і економістів, юристів, математиків. Робота присвячена формуванню ймовірнісного висновку на ймовірнісній графічній моделі – байєсівській мережі – у вигляді спрямованого ациклічного графу, який призначений для моделювання та візуалізації інформації щодо задачі прогнозування страхового відшкодування майнової шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та формування статистичного висновку – прийняття рішення щодо поставленої задачі. Байєсівська мережа дає можливість встановити причинно-наслідкові зв’язки між подіями та визначити ймовірності настання тієї чи іншої ситуації при отриманні нової інформації щодо зміни стану будь-якої змінної мережі. Досліджено клас алгоритмів, заснованих на виключенні змінних, зокрема, аналітично викладно точний імовірнісний висновок за допомогою класичного алгоритму виключення змінних, алгоритму виключення змінних при обчисленні умовного розподілу, алгоритму виключення змінних для оцінювання максимуму апостеріорної ймовірності, алгоритму виключення змінних для оцінювання максимуму маргінальної апостеріорної ймовірності. Моделі міркувань, побудовані за допомогою алгоритмів точного імовірнісного висновку, представлено графічно та описово. Здобуті результати можуть бути використані в практичній діяльності страхової компанії, зокрема, при прогнозуванні страхового відшкодування та знаходження причин виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Переглядів анотації: 7
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2021-01-19